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商品訊息
 

作  者:廖建松
類  別:商業理財
出  版:超五系統顧問
出版日期:2020年10月
語  言:繁體中文
I S B N :9789869941303
裝  訂:平裝

定  價:NT$600

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內容簡介

 
 
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內容簡介

序 / 導讀

試  閱

作  者

   
 

◎透過資料分析尋找市場規律,建構一套可長可久的期貨交易策略與系統化程式。
◎無需隨時看盤,可同時交易多個商品,並透過系統程式檢視交易績效。
◎作者具工業工程管理專業及竹科實務經驗,研發出一套標準化的投資系統,以圖文並茂的方式與有意系統交易者一同分享。

X5Super和他的超五系統團隊,2020年第一季報酬將近20%,日最大淨值回撤率只有3.5%,驗證系統交易是可以訓練的!

●打開天窗說量化
1個絕症,換到人生主宰權,
20年經驗,創造系統交易優勢,
化成5步作法、125張圖說、方法實作與故事。

超五系統包含策略開發、回測、實際上線與部位控管,作者提供了全自動化的管理方式,把工程師魂運用在金融交易上面。不論你是喜歡人工交易的快感、還是目前正在尋找程式交易系統開發的交易人,都應該要閱讀本書。

●本書包含三部:
第一部主要介紹系統交易,從期貨初體驗開始,接著進入系統交易的主題,帶出重要的觀念與系統化的5個步驟,是很重要的內功心法,所以稱為X5三部之《九陽真經》。
第二部寫系統交易實作的5大步驟,展示交易軟體TradeStation的實作結果,這也是超五系統顧問提供系統訓練的最終四階課程內容,就像X5三部之《降龍十八掌》。
第三部有介紹如何從簡單數學的期望報酬率與風險計算,進入資金管理的核心,所以是X5三部的《易筋經》。
附錄則是網路文章分享與X5學堂課程介紹。

●強力推薦:
高雄科技大學金融資訊系所教授/姜林杰祐
藍色投機客部落格版主/何志偉 Derek Ho
知名作家與部落格版主/Parkson Dow
QQFund.com LLC 創辦人/黃堃義
交易醫生/徐國華
台灣量化交易協會理事長/吳牧恩

更多精彩內容請見
http://www.pressstore.com.tw/freereading/9789869941303.pdf

   
 

25年前就想寫書了,那時才辭掉剛滿10個月的第一份工作,在等履歷回覆的日子,打算寫書,看能不能成為暢銷作家,過著自由的日子。在家悶慌之際,也陸續面試了自由的創意產業,如唱片公司、廣告公司,因為薪資差異太大,最後還是接受了科技製造業的本科系工作,只是從傳統電腦周邊製造,轉到新竹科學園區,那時心想,當不成作家了。
就在科技業即將進入快速成長期之際,我踏入了半導體製造業,不僅每月薪水比原來高出2成,每季有獎金、每年還有配股,所以那時都被冠上科技新貴的稱號。凡事都需要代價。不到10年的過度工作,生活極度不正常,在一次健康檢查發現了癌症,當時我早已被公司派遣到轉投資的液晶螢幕製造公司,也向銀行貸款認購了新公司相當多的股票,股價卻已經腰斬;為了找方法治療癌症,繼續活下去,辭掉了工作,依約得認賠股票還貸款,也賠掉了工作以來的所有積蓄。
人生被關掉了一道門,就會開啟另一扇窗。從癌症處方的尋找與治療路上,從生死關頭的勇氣與恐懼對抗中,體會出如何活出自己、實實在在的做自己。
因緣際會的進入到交易世界,而且一開始就是全職。憑藉著工作時接觸的公司認股,以及半導體首次公開發行股票前的未上市買賣經驗,用主觀方式操作台指交易。一開始當然有很多問題,而且是明知故犯,即便在交易房間的牆上貼滿了警語,效果仍然有限。隨著交易方式的改變,進出的時間越來越長,問題就越來越少,2004年以月均線當進出依據,在前兩個半月最高獲利來到1340萬,卻因為槓桿過高與非計畫的過度交易,伴隨319槍擊事件到來而輸光了。
這事件打醒了我,如同癌症喚醒了我的真實人生,交易重心回到一開始的系統交易與資金管理。2010年之後的10年,已經完全系統交易,操作美國數10個期貨商品,而且正常作息,因為24小時的交易執行都交給了電腦程式。
2020年成立了超五系統顧問公司,把交易的層次從系統交易,提升到系統交易者的培訓,挑戰自己的系統方法是否隨機,還是真的可以複製到其他人身上?
本來第一本交易書,打算寫得像小說《目標》(The Goal : A Process of Ongoing Improvement),那是看過我本科最好看的書,以生動的工業工程的改善技術與精神融入故事中,但那需要更多的歷練與更多的空閒。如今,為了系統交易的教育訓練,已從實務經驗中整理了很多教材,可以先轉成書本的形式,先幫助有興趣的朋友了解系統交易,也有助於超五系統交易的培訓推廣。
本書除了把我目前的系統交易,用觀念與實作模式呈現在主要的三部內容中,還把進入交易以來的重大事件,以網路文章的記錄來回顧,有些找不到相關文章記錄,只好從對帳單來拼湊;比如2004年槍擊事件前的獲利到底有多少?後來怎麼賠掉的?特別請元富期貨幫忙列印這麼久遠的資料。
在此,感謝元富王漢寧先生協助列印對帳單、昶景國際文化素維提供專業的建議、為本書作序的姜林學長、藍色投機客、Parkson前輩、黃堃義大哥、交易醫生與牧恩教授,同時也提供了很多寶貴的建議。最後,感謝本書最重要的編輯,內人惠蓉,不僅要照顧好家裡大小事,讓我可以有更多時間寫書,還打理編輯與發行的雜務,是本書最重要的推手,也是我生命中最重要的人。

   
 

◎什麼是系統方法?

我們常聽到人說,要有系統的做事,這指的是要學會系統方法。那系統方法是什麼呢?
簡單的說,若你在工作上,用了標準流程(SOP)、步驟設計、模型驗證、量化公式、邏輯推演、規則制定與電腦程式等等,都算是用了系統方法了。
這些方法,都有一個共通的特性:遇到一樣的事(輸入),就用同樣的方式應對(處理),得到的結論也會相同(產出)。就像四則運算,給定同樣的數字,運算出的結果,一定會一樣,這是函數的一對一或多對一關係,但不會心猿意馬的出現一對多的情形。
心猿意馬指的是交易的情境,在同一時間,不能想買又想賣,這是一對多,違背了系統精神。但可以拆成兩筆交易:一筆做多,另一筆做空。再把兩個一對一組合起來。這在主觀交易中不容易,但在系統交易裡,卻是很平常的。
在交易中,可以把買賣的時期與價位,依照市場價格的行為表現,找出可以獲利的規則,設計模型來驗證,然後,運用量化技術,制定成電腦可以執行的程式碼,及時告訴我們或直接幫我們執行買賣交易。
讓電腦根據程式碼來執行交易,就被稱為程式交易,這就是一種系統交易,可分為三部分:處理價格資訊;制定買賣策略(規則);執行買賣交易單的送出。
現在這方面的套裝軟體,技術都相當的成熟了,超五團隊用的是美國的TradeStation軟體,可以全部提供交易上的這3個系統工作,讓團隊專心在交易方法的開發,也方便交易的教育訓練。

◎海龜策略

這個策略名稱是源自金融怪傑,期貨交易王子的理查‧丹尼斯(Richard Dennis)與他的合夥人比爾‧艾科哈特(William Eckhardt),進行一項名叫「海龜計畫」的交易者訓練。對這個計畫與技術的詳細內容,可以參考接受訓練的海龜之一克提斯‧費斯(Curtis M. Faith),著作的《海龜投資法則》。
同樣的,X5修改了海龜策略,這裡只先介紹交易時機的訊號產生規則。進場與出場的時機,都依照過去一定的期間(N),來取得曾經最
高與最低的成交價格,分別把每一個固定時間的最高點與最低點,劃出2條連線,就形成一個價格通道,因為是董詮(Donchian)第一個提出來的,又稱為董詮通道。
X5把出場的通道改成與進場一樣,因為原版的出場通道的期間,只有進場的一半(N/2),比較窄,訊號也會發生得比較快,目的是讓虧損或獲利回吐不要太大,X5卻喜歡出場使用與進場同樣寬的期間(N),通常可以提高勝率與期望值,至於過大的出場損失,另外以資金管理來處理。
另一個不一樣,是買進與賣出通道的期間(NB,NS)改成不一樣,市場在遭逢多頭與空頭,價格行為的表現是不一樣,不必要用相同的參數。
最後,是X5的改造重點,就是加入了X5設計的行情濾網,可以把行情指標輸入,計算目前行情所屬的等級,然後選擇可以進場的等級,才能允許價格通道被突破或跌破的進場訊號。

◎套用市場

投資組合是一頓白吃的午餐。白吃午餐的意思,是說可以輕易地得到投資優勢,提高風險報酬。組合呢?一般指的就是多商品。
多商品組合,並不是隨便把投資商品都納進來就好,在X5的系統交易5大步驟的第2步:套用市場,就是在處理這部分的。
要把商品(市場)放入組合,X5做了3個動作:市場掃描:把市場廣度盡可能的套入到特定交易策略,如前面介紹的海龜策略,只看結果是否獲利(期望值是正的),否則就剔除。
穩健測試:對策略參數做步進式測試(Walk-Forward Test),這是一種把歷史資料做更有效能的運用,透過資料分段,與樣本外測試手法,來驗證策略的穩健性與預測性,也可以看成是一種壓力測試。在TradeStation軟體中,稱為WFO(Walk-Forward Optimizer)。
組合結果:把通過壓力測試的商品,放到組合裡面做整體測試,目的是要決定每個商品配置的風險,類似股票組合的資金配置,後續會有主題談風險配置與控制。每一組配置好風險的組合,經過程式運算,得出組合的風險與報酬,來決定是否符合上線(上場實戰交易)的目標。

以上內容節錄自《超五系統交易:竹科工程師絕處逢生的量化交易世界》廖建松◎著.超五系統顧問出版
更多精彩內容請見
http://www.pressstore.com.tw/freereading/9789869941303.pdf

   
 

廖建松

專職交易員。1967年生,交通大學工業工程與管理學系畢。
曾在新竹科學園區擔任工程師,2000年因癌離職後,接觸到台指期,一開始交易就是專職。
所學與工作經驗上的系統方法,逐漸建立在期貨交易上,2010年以後,開始應用在國外多商品交易,並以程式自動下單。曾在部落格與臉書以X5Super之名,大量分享交易經驗與技術,後來成立超五系統顧問公司,協助一般交易者學習系統交易方法。

‧1993年,擔任科技業工程師。
‧2000年,因癌症離開職場。
‧2004年,用主觀加碼在2個月賺到1340萬,在當月319後的3個交易日輸光。
‧2009年,又逢多頭,經歷了3次的漲停板,已經以程式交易為主。
‧2013年,主觀交易的封手秀,用加碼技術交易黃金,15筆空單勝率接近100,以5千美元賺到8萬美元。
‧2016年,脫歐與川普當選,造成市場動盪,但系統交易表現良好。
‧2016年,有一筆交易,輸光了帳戶的35萬美元,當天隨即又復原。
‧2020年,系統教學並建立團隊,第一季報酬將近20%,日最大淨值回撤率只有3.5%,驗證系統交易是可以訓練的。

 
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